Recenze čtenářů
Shrnutí:Kniha představuje originální a cenné intuitivní myšlenky o přiřazování zátěžových scénářů k pravděpodobnostem prostřednictvím grafických modelů. Postrádá však hloubku technických detailů a dostatečně se nezabývá důležitými pracemi v oblasti strojového učení souvisejícími s normativním pravděpodobnostním uvažováním.
Klady:Originální a cenné intuitivní myšlenky; diskutuje výhody použití grafických modelů pro pravděpodobnosti zátěžových scénářů.
Zápory:⬤ Slabá technická návaznost
⬤ chybí povědomí o klíčových teoretických a praktických pracích v oblasti strojového učení
⬤ navržena suboptimální kalibrační metoda
⬤ spoléhání se na bayesovské sítě nemusí být opodstatněné
⬤ příliš zjednodušená diskuse o řešeních lineárního programování.
(na základě 1 hodnocení čtenářů)
Původní název:
Coherent Stress Testing
Obsah knihy:
In Koherentní zátěžové testování: Riccardo Rebonato, odborník z oboru, představuje nový, převratný přístup k této důležité, ale často podceňované součásti nástrojů řízení rizik.
Kniha vychází z autorovy rozsáhlé práce, výzkumu a prezentací v této oblasti a zaplňuje mezeru v kvantitativním řízení rizik tím, že představuje nový a velmi intuitivně přitažlivý přístup k zátěžovému testování založený na expertním posouzení a bayesovských sítích. Představuje radikální odklon od tradičních statistických metodik založených na přístupech Economic Capital nebo Extreme-Value-Theory.
Kniha je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá zátěžovým testováním a jeho úlohou v moderním řízení rizik. Pojednává o rozdílech mezi rizikem a nejistotou, o různých typech pravděpodobnosti, které se dnes při řízení rizik používají, a o tom, pro jaké úlohy je nejlépe využít. Zátěžové testování je postaveno jako most mezi statistickými oblastmi, kde může být VaR efektivní, a oblastí celkové keynesiánské nejistoty. V části II jsou položeny kvantitativní základy pro koncepty popsané ve zbytku knihy. Část III provádí čtenáře aplikací nástrojů probíraných v části II a představuje dva různé systematické přístupy k získání uceleného výstupu stresového testování, který může uspokojit potřeby uživatelů z odvětví a regulačních orgánů. V části IV se autor zabývá praktičtějšími otázkami, jako je zakotvení návrhů z knihy do životaschopné struktury řízení.
