Deterministická a stochastická témata ve výpočetních financích

Původní název:

Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance

Obsah knihy:

Od ostatních textů o matematických financích se tato kniha odlišuje použitím pravděpodobnostních i PDE nástrojů k oceňování derivátů pro modely konstantní i stochastické volatility, díky čemuž má čtenář výhodu explicitního výpočtu velkého množství cen evropských, amerických a asijských derivátů. Kniha představuje modely finančních trhů ve spojitém čase, počínaje klasickými modely, jako je Black-Scholes, a rozvíjí se směrem k dnes nejpopulárnějším modelům, jako jsou Heston a VAR.

Klíčovým rysem učebnice je velké množství cvičení, většinou řešených, která mají čtenáři pomoci pochopit látku. Kniha vychází z autorových přednášek na témata výpočetních financí pro studenty vyšších ročníků a postgraduální studenty, které přednesl v USA (Princetonská univerzita a EMU), na Tchaj-wanu a v Kuvajtu. Předpokladem je úvodní kurz stochastického kalkulu, stejně jako běžná sekvence kalkulu.

Kniha je určena studentům bakalářského a magisterského studia v magisterských programech financí a také těm, kteří se chtějí zdokonalit v praktických aplikacích. Probíraná témata: