Víceperiodové obchodování prostřednictvím konvexní optimalizace

Původní název:

Multi-Period Trading Via Convex Optimization

Obsah knihy:

Multi-Period Trading via Convex Optimization se zabývá základním modelem obchodování ve více obdobích, který lze použít k vyhodnocení výkonnosti obchodní strategie. Popisuje rámec pro jednoperiodovou optimalizaci, kde jsou obchody v každém období nalezeny řešením konvexního optimalizačního problému, který obchoduje off.

Očekávaný výnos, riziko, transakční náklady a náklady na držení, jako jsou výpůjční náklady na shortování aktiv. Dále je popsána víceperiodová verze metody obchodování, kde se optimalizace používá k plánování posloupnosti obchodů, přičemž se pouze fi.

První z nich se provede s využitím odhadů budoucích množství, která nejsou při výběru obchodů známa. Jednoperiodová metoda má své kořeny u Markowitze.

Víceperiodové metody sahají až k modelovému prediktivnímu řízení. Tato monografie se zabývá jednoperiodickou a víceperiodickou metodou v jednom jednoduchém rámci a podává přehledný popis vývoje a provedených aproximací. Popsané metody lze považovat za dobré způsoby využití předpovědí bez ohledu na to, jakým způsobem byly vytvořeny. Vyvinuli jsme také doprovodnou open-source softwarovou knihovnu, která implementuje mnoho myšlenek a metod popsaných v článku.

Multi-Period Trading via Convex Optimization shromažďuje na jednom místě základní defi.

definice, pečlivý popis modelu a diskusi o tom, jak lze konvexní optimalizaci využít při víceperiodovém obchodování, a to vše ve společném zápisu a rámci. Poskytuje čtenáři jednotnýfi.

Ed, samostatné pojednání se zaměřením na praktické otázky, které vznikají při víceperiodovém obchodování. Bude přínosem pro každého, kdo se zajímá o studium těchto metod, a je také ideální příručkou pro kvantitativní obchodníky nebo pro někoho, kdo s nimi spolupracuje, pracuje pro ně nebo je zaměstnává.