Úvod do finanční matematiky pro vysokoškoláky (čtvrté vydání)

Původní název:

Undergraduate Introduction to Financial Mathematics, an (Fourth Edition)

Obsah knihy:

S touto knihou může začít každý, kdo má zájem seznámit se s matematickým modelováním cen finančních derivátů, jako jsou dluhopisy, futures a opce, přičemž jediným matematickým předpokladem je vícerozměrný počet. Nezbytná teorie úroků, statistické, stochastické a diferenciální rovnice jsou rozpracovány v příslušných kapitolách, přičemž cílem je, aby tento úvodní text byl co nejsamostatnější.

V tomto vydání byly rozšířeny kapitoly o zajišťovacích portfoliích a rozšíření Black-Scholesova modelu. Kapitola o optimalizaci portfolií byla zcela přepracována a zaměřuje se na vývoj modelu oceňování kapitálových aktiv. Binomický model díky Cox-Ross-Rubinsteinovi byl rozšířen na samostatnou kapitolu ilustrující širokou využitelnost binomického modelu pro numerický odhad cen opcí.

Zcela nová je kapitola o oceňování exotických opcí. V příloze je nyní uvedena lineární algebra s dostatečným množstvím podkladů pro důkladnější rozpracování arbitrážní věty.

V novém vydání se počet cvičení oproti předchozímu vydání více než zdvojnásobil a nyní obsahuje více než 700 cvičení. Studenti, kteří knihu dokončí, tak získají hlubší pochopení vývoje moderní finanční matematiky.