Teorie oceňování aktiv ve spojitém čase: Přístup založený na martingalech

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.

Původní název:

Continuous-Time Asset Pricing Theory: A Martingale-Based Approach

Obsah knihy:

Teorie oceňování aktiv umožňuje hluboký vhled do klíčových tržních jevů, jako jsou bubliny na akciovém trhu. Tato učebnice nyní v nově přepracovaném a aktualizovaném vydání provádí čtenáře touto teorií a jejími aplikacemi na trhy. Nové vydání obsahuje nové výsledky týkající se preferencí závislých na stavu, charakteristiku efektivnosti trhu a obecnější prezentaci vícefaktorových modelů pouze za použití předpokladů neexistence arbitráže a dominance.

Kniha využívá inovativní přístup založený na martingalech a představuje pokročilé techniky matematických financí v obchodním a ekonomickém kontextu, přičemž pokrývá řadu relevantních témat, jako je oceňování derivátů a zajištění, systematické riziko, optimalizace portfolia, efektivnost trhu a modely rovnovážných cen. Pro aplikace ve statistice vysokých dimenzí a strojovém učení jsou uvedeny nové vícefaktorové modely. V celé knize se opakovaně objevuje téma cenových bublin.

Kniha Teorie oceňování aktiv ve spojitém čase, napsaná předním odborníkem na řízení rizik, je první učebnicí teorie oceňování aktiv s martingalovým přístupem. Vychází z autorových rozsáhlých zkušeností s výukou a výzkumem tohoto tématu a je vhodná zejména pro postgraduální studenty ekonomických a obchodních oborů se silným matematickým zázemím.