Modelování cenných papírů s pevným výnosem a úrokových opcí: Druhé vydání

Recenze čtenářů

Kniha poskytuje ucelený úvod do modelu Heath Jarrow a Morton pro simulaci úrokových sazeb a zdůrazňuje jeho význam pro řízení rizik. Čtenáři ocení srozumitelné vysvětlení a praktický přístup, pro některé je však bez předchozích znalostí derivátů a pevných výnosů náročná.

⬤ Přehledné a praktické vysvětlení modelování úrokových sazeb.
⬤ Přístupné i pro ty, kteří mají základní znalosti o dluhopisech a pevných výnosech.
⬤ Neobsahuje složitou matematiku, takže je vhodná i pro studenty MBA.
⬤ Obsahuje užitečné příklady pro výpočty v programu Excel.
⬤ Přehledná struktura pro začátečníky i pokročilé.

⬤ Obtížné pro čtenáře bez znalostí derivátů a pevných výnosů.
⬤ Vyžaduje úsilí při zpracování příkladů a důkladné pochopení pojmů.

(na základě 9 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options: Second Edition

Obsah knihy:

Tato kniha učí základy cenných papírů s pevným výnosem způsobem, který na rozdíl od konkurenčních textů vyžaduje minimum předpokladů.

Zatímco jiné knihy se ve velké míře zaměřují na institucionální detaily trhu s dluhopisy, které se lze snadno naučit "při práci", Jarrow se více zaměřuje na představení uceleného rámce pro pochopení všech základních modelů.