Modelování cenných papírů s pevným výnosem a úrokových opcí: Druhé vydání

Hodnocení:   (4,9 z 5)

Modelování cenných papírů s pevným výnosem a úrokových opcí: Druhé vydání (A. Jarrow Robert)

Recenze čtenářů

Shrnutí:

Kniha poskytuje ucelený úvod do modelu Heath Jarrow a Morton pro simulaci úrokových sazeb a zdůrazňuje jeho význam pro řízení rizik. Čtenáři ocení srozumitelné vysvětlení a praktický přístup, pro některé je však bez předchozích znalostí derivátů a pevných výnosů náročná.

Klady:

Přehledné a praktické vysvětlení modelování úrokových sazeb.
Přístupné i pro ty, kteří mají základní znalosti o dluhopisech a pevných výnosech.
Neobsahuje složitou matematiku, takže je vhodná i pro studenty MBA.
Obsahuje užitečné příklady pro výpočty v programu Excel.
Přehledná struktura pro začátečníky i pokročilé.

Zápory:

Obtížné pro čtenáře bez znalostí derivátů a pevných výnosů.
Vyžaduje úsilí při zpracování příkladů a důkladné pochopení pojmů.

(na základě 9 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options: Second Edition

Obsah knihy:

Tato kniha učí základy cenných papírů s pevným výnosem způsobem, který na rozdíl od konkurenčních textů vyžaduje minimum předpokladů.

Zatímco jiné knihy se ve velké míře zaměřují na institucionální detaily trhu s dluhopisy, které se lze snadno naučit "při práci", Jarrow se více zaměřuje na představení uceleného rámce pro pochopení všech základních modelů.

Další údaje o knize:

ISBN:9780804744386
Autor:
Vydavatel:
Vazba:Pevná vazba
Rok vydání:2002
Počet stran:368

Nákup:

Nyní dostupné, na skladě.

Další knihy od autora:

Modelování cenných papírů s pevným výnosem a úrokových opcí: Druhé vydání - Modeling Fixed-Income...
Tato kniha učí základy cenných papírů s pevným...
Modelování cenných papírů s pevným výnosem a úrokových opcí: Druhé vydání - Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options: Second Edition
Ekonomické základy řízení rizik: Základy rizikových fondů: teorie, praxe a aplikace - The Economic...
"Kniha je ideálním doplňkem stávajících monografií...
Ekonomické základy řízení rizik: Základy rizikových fondů: teorie, praxe a aplikace - The Economic Foundations of Risk Management: Theory, Practice, and Applications
Teorie oceňování aktiv ve spojitém čase: Přístup založený na martingalech - Continuous-Time Asset...
Teorie oceňování aktiv umožňuje hluboký vhled do...
Teorie oceňování aktiv ve spojitém čase: Přístup založený na martingalech - Continuous-Time Asset Pricing Theory: A Martingale-Based Approach

Díla autora vydali tito vydavatelé:

© Book1 Group - všechna práva vyhrazena.
Obsah těchto stránek nesmí být kopírován ani použit, a to ani částečně ani úplně, bez písemného svolení vlastníka.
Poslední úprava: 2024.11.08 20:25 (GMT)