Recenze čtenářů
Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 16 hlasů.
Původní název:
A First Look at Stochastic Processes
Obsah knihy:
Tato učebnice seznamuje s teorií stochastických procesů, tj. náhodností, které probíhají v čase.
Na konkrétních příkladech, jako jsou opakované hazardní hry a skákající žáby, představuje základní matematické výsledky prostřednictvím jednoduchých, jasných a logických tvrzení a příkladů. Podrobně se zabývá takovým základním materiálem, jako jsou kritéria rekurence Markovova řetězce, věta o konvergenci Markovova řetězce a volitelné věty o zastavení martingalů. Závěrečná kapitola obsahuje stručný úvod do Brownova pohybu, markovských procesů ve spojitém čase a prostoru, Poissonových procesů a teorie obnovy.
Celou knihou se prolínají aplikace na taková témata, jako je pravděpodobnost ztroskotání hazardního hráče, náhodné procházky na grafech, čekací doby posloupností, větvící se procesy, oceňování akciových opcí a algoritmy Markovova řetězce Monte Carlo (MCMC). Důraz je vždy kladen na to, aby teorie byla co nejlépe motivovaná a přístupná, aby si studenti a čtenáři mohli tento fascinující předmět osvojit co nejsnadněji a bezbolestněji.
