Výpočetní metody ve financích

Recenze čtenářů

Kniha poskytuje přehledný přehled různých pokročilých témat kvantitativních financí, včetně metod Fourierovy transformace a simulací Monte Carlo. Je oceňována pro své jasné vysvětlení a je považována za přínosnou pro ty, kteří se chtějí připravit na kariéru v oblasti financí. Trpí však nedostatkem praktických příkladů programování, četnými překlepy a zastaralými odkazy.

⬤ Dobře napsaná a srozumitelná
⬤ přehledné členění složitých matematických problémů
⬤ rozsáhlá referenční část
⬤ komplexní pokrytí témat finančního inženýrství
⬤ dobrá příprava na kariéru v kvantitativních financích
⬤ skvělá pro studium.

⬤ Četné překlepy a errata
⬤ chybí praktické příklady programování a kódy
⬤ považováno za méně užitečné jako rychlá reference
⬤ některé příklady a odkazy jsou zastaralé
⬤ nemusí být vhodné pro začátečníky.

(na základě 13 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Computational Methods in Finance

Obsah knihy:

Vzhledem k tomu, že dnešní finanční produkty jsou stále složitější, vyžadují nyní kvantitativní analytici, finanční inženýři a další pracovníci ve finančním průmyslu robustní techniky numerické analýzy. Kniha Computational Methods in Finance se zabývá pokročilými kvantitativními technikami a vysvětluje, jak řešit složité funkcionální rovnice pomocí numerických metod.

První část knihy popisuje metody oceňování mnoha derivátů podle různých modelů. Kniha podává přehled běžných postupů pro modelování aktiv na různých trzích. Poté se zabývá mnoha výpočetními přístupy k oceňování derivátů. Patří mezi ně transformační techniky, jako je rychlá Fourierova transformace, frakční rychlá Fourierova transformace, Fourierova-kosinová metoda a metoda sedlových bodů; metoda konečných diferencí pro řešení PDE v rámci difúze a PIDE v rámci čistých skoků; a simulace Monte Carlo.

Další část se zaměřuje na základní kroky při oceňování derivátů v reálném světě. Autor se zabývá tím, jak kalibrovat parametry modelu tak, aby modelové ceny byly kompatibilní s tržními cenami. Zabývá se také různými technikami filtrování a jejich implementací a uvádí příklady filtrování a odhadu parametrů.

Tento samostatný text, který vznikl na základě autorových kurzů na Kolumbijské univerzitě a Courantově institutu Newyorské univerzity, je určen pro postgraduální studenty finančního inženýrství a matematických financí i pro odborníky z praxe ve finančním průmyslu. Pomůže čtenářům přesně ocenit širokou škálu derivátů.