Úvod do matematiky finančních derivátů

Recenze čtenářů

Kniha se setkala se smíšenými ohlasy, uživatelé si pochvalují její srozumitelnost a přístupnost pro začátečníky ve finanční matematice, ale zároveň ji silně kritizují za četné chyby, včetně překlepů a chybných rovnic. Některé nové kapitoly a koncepty jsou sice oceňovány, ale celková prezentace je považována za špatnou kvůli množství chyb, které vedou ke zmatení čtenářů.

⬤ Snadno srozumitelná pro začátečníky; srozumitelně vysvětluje abstraktní pojmy.
⬤ Užitečné kapitoly o důležitých tématech, jako jsou ekvivalentní martingalovské míry a doby zastavení pro americké opce.
⬤ Nové kapitoly ve třetím vydání přidávají cenný obsah.
⬤ Jasná vysvětlení a intuitivní příručka řešení.

⬤ Plná překlepů a chyb v rovnicích, které vedou ke zmatkům.
⬤ Mnoho pojmů je zmíněno dříve, než jsou zavedeny.
⬤ Minimální zlepšení oproti druhému vydání; zachováno mnoho chyb.
⬤ Chybí řádná errata a podpora ze strany autora.
⬤ Někteří čtenáři ji považovali za špatně napsanou a náročnou na sledování.

(na základě 20 hodnocení čtenářů)

Původní název:

An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives

Obsah knihy:

Úvod do matematiky finančních derivátů je populární a intuitivní učebnice, která usnadňuje přechod od základních shrnutí finančního inženýrství k pokročilejšímu zpracování pomocí stochastického kalkulu.

Vyžaduje pouze základní znalosti matematiky a pravděpodobnosti, a přesto čtenáře provede pokročilým finančním inženýrstvím. Tento klasický titul byl přepracován Ali Hirsou, který zdůrazňuje jeho známé silné stránky a zároveň zavádí nová témata, aktualizuje jiná a vnáší do celku novou kontinuitu.

Úvod do matematiky finančních derivátů, oblíbený u čtenářů, protože klade důraz na intuici a zdravý rozum, zůstává jediným "úvodním" textem, který může oslovit i lidi mimo matematickou a fyzikální komunitu, protože vysvětluje, jak a proč se řeší praktické finanční problémy.