Úvod do finanční matematiky: Úvod do matematiky: Oceňování opcí

Původní název:

An Introduction to Financial Mathematics: Option Valuation

Obsah knihy:

Úvod do finanční matematiky: Je to přehledný úvod do matematiky a modelů používaných při oceňování finančních derivátů.

Kniha se skládá z finácti kapitol, z nichž prvních deset rozvíjí techniky oceňování opcí v diskrétním čase a poslední finále popisuje teorii ve spojitém čase.

První polovina učebnice rozvíjí základy financí a pravděpodobnosti. Poté autor zpracovává binomický model jako základní příklad oceňování opcí v diskrétním čase. Závěrečná část učebnice se zabývá Black-Scholesovým modelem.

Kniha je napsána tak, aby poskytla přímočarý výklad principů oceňování opcí a tyto principy podrobně zkoumá na standardních modelech diskrétního a stochastického kalkulu. Druhé vydání má navíc nová cvičení a příklady a obsahuje mnoho tabulek a grafů vytvořených pomocí více než 30 modulů MS Excel VBA, které jsou k dispozici na webových stránkách autora https: //home. gwu.edu/ hdj/.