Úvod do analýzy opčních rozpětí, přepracované a rozšířené třetí vydání

Recenze čtenářů

Kniha poskytuje komplexní a detailní výklad analýzy OAS (opčního rozpětí), takže je vhodná jak pro začátečníky, tak pro zkušené profesionály, kteří si potřebují osvěžit znalosti. Je oceňována pro svou srozumitelnost při vysvětlování složitých výpočtů a konceptů.

⬤ Poskytuje podrobné a důkladné vysvětlení konceptů OAS
⬤ slouží jako skvělá příručka pro začátečníky i zkušené jedince
⬤ provede čtenáře výpočty krok za krokem
⬤ je snadno čitelná a srozumitelná
⬤ vhodná pro různé čtenáře včetně obchodníků a manažerů rizik.

V recenzích není žádná výslovně zmíněna.

(na základě 4 hodnocení čtenářů)

Původní název:

An Introduction to Option Adjusted Spread Analysis, Revised and Expanded Third Edition

Obsah knihy:

Špičkoví obchodníci, investoři a analytici se shodují, že jedna metoda, analýza opčního rozpětí (OAS), je nejužitečnějším způsobem porovnávání a oceňování cenných papírů s opcemi. Téměř každý den se na trhu s dluhopisy objevuje nový způsob struktury cenných papírů, z nichž většina zahrnuje opce.

Tato kniha vysvětluje analýzu OAS srozumitelnou angličtinou a jasně a stručně představuje jednotlivé kroky metody. Mezi probíraná témata patří:

⬤ Proč se analýza založená na výnosu rozpadá u dluhopisů, které nejsou bulletiny.

⬤ Jak modelovat prodejní a kupní ustanovení jako vložené opce.

⬤ Jak rozlišit vnitřní a časovou složku hodnoty opce.

⬤ Jak modelovat volatilitu úrokových sazeb, budoucí úrokové sazby a budoucí ceny dluhopisů.

⬤ Jak vypočítat cenu a výnos bez opce.

⬤ Jak odhadnout „reálnou hodnotu“ dluhopisu.

⬤ Jak vypočítat implikované spotové a forwardové sazby.

Obchodníci, obchodníci a investoři si tuto knihu budou chtít přečíst a mít ji na svém pracovním stole.