Recenze čtenářů
Shrnutí:Kniha nabízí matematicky podložené metody, které obchodníkům pomohou identifikovat problémy v jejich obchodních systémech, a poskytuje vhled do používání různých technických ukazatelů. Je určena pokročilým programátorům, zejména těm, kteří znají jazyk C++, a pokrývá širokou škálu akciových indikátorů a jejich statistických aplikací. Někteří čtenáři však považovali název knihy za zavádějící, pokud jde o statistiku, a kritizovali její závislost na kódování v jazyce C++.
Klady:⬤ Matematicky podložené metody pro řešení problémů obchodních systémů.
⬤ Zasvěcené pojednání o různých technických indikátorech, včetně těch méně známých.
⬤ Nabízí praktické příklady kódování v jazyce C++, které mohou zvýšit výkonnost obchodování.
⬤ Dobře napsané a přístupné pro pokročilé studenty statistiky a obchodních systémů.
⬤ Poskytuje cenné informace o účinnosti indikátorů a o tom, jak je přizpůsobit.
Zápory:⬤ Zavádějící název týkající se přítomnosti statistické analýzy.
⬤ Vyžaduje pokročilou znalost jazyka C++ pro plné využití materiálu.
⬤ Někteří čtenáři považují kód a příklady za ohromující nebo nepraktické.
⬤ Omezené grafické vysvětlení pojmů, které může být obtížné pro vizuální studenty.
⬤ Obsah může být méně užitečný pro ty, kteří nemají zkušenosti s programováním.
(na základě 11 hodnocení čtenářů)
Původní název:
Statistically Sound Indicators For Financial Market Prediction: Algorithms in C++
Obsah knihy:
Za desítky let své profesní praxe statistického konzultanta v oblasti obchodování na finančních trzích jsem se naučil nejdůležitější lekci o obchodování: kvalita indikátorů je mnohem důležitější než kvalita obchodního algoritmu nebo predikčního modelu. Pokud jste při výpočtu indikátorů nedbalí, žádný high-tech model nebo algoritmus vás z toho nevysvobodí. Garbage in, garbage out stále vládne.
Tato kniha představuje řadu tradičních i moderních indikátorů, u kterých bylo prokázáno, že nesou významnou prediktivní informaci. Udělá však mnohem víc než jen to. Kromě množství užitečných ukazatelů se seznámíte s následujícími otázkami:
K dispozici jsou jednoduché testy, které vám umožní změřit potenciální schopnost indikátoru nést informaci. Pokud váš navrhovaný ukazatel v tomto testu informační kapacity neuspěje, měli byste zvážit jeho revizi. Tato kniha popisuje jednoduché transformace, které zvyšují informační kapacitu vašich indikátorů a činí je užitečnějšími pro algoritmické obchodování.
Dozvíte se, jak v doméně vašeho indikátoru lokalizovat oblasti, kde se vyskytuje maximální prediktivní síla, abyste se na tyto důležité hodnoty mohli zaměřit.
Naučíte se, jak vypočítat statisticky podložené pravděpodobnosti, které vám pomohou rozhodnout, zda je výkonnost indikátoru oprávněná, nebo je jen výsledkem náhodného štěstí.
Většina tradičních indikátorů zkoumá vždy jeden trh. Naučíte se však, jak zkoumání dvojic trhů nebo dokonce velkých souborů trhů současně může poskytnout cenné ukazatele, které kvantifikují složité vztahy mezi trhy.
Govinda Khalsa vymyslel účinný indikátor nazvaný Follow-Through Index, který odhaluje, jak pravděpodobné je, že existující trend bude pokračovat. Tento ukazatel je pro obchodníky sledující trend mimořádně užitečný, ale kvůli své složitosti není široce využíván. Tato kniha představuje jeho základní teorii a implementaci v jazyce C++.
Gary Anderson vypracoval podrobnou a hlubokou teorii chování trhu, kterou nazývá Faktor JANUS. Tato teorie umožňuje výpočet několika výkonných indikátorů, které nám mimo jiné říkají, kdy jsou obchodní příležitosti s největší pravděpodobností ziskové a kdy bychom se měli držet mimo trh. Tato kniha obsahuje základní teorii, která stojí za faktorem JANUS, spolu s rozsáhlým kódem v jazyce C++.
Ať už si spočítáte několik indikátorů a obchodujete tak, že sledujete jejich grafy na obrazovce počítače, nebo provádíte jednoduché automatizované algoritmické obchodování, či využíváte sofistikované prediktivní modely, tato kniha vám poskytne nástroje, které vám pomohou posunout vaše obchodování na vyšší, ziskovější úroveň.
