Robustnost

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 6 hlasů.

Původní název:

Robustness

Obsah knihy:

Standardní teorie rozhodování za nejistoty doporučuje rozhodovateli vytvořit statistický model, který spojuje výsledky s rozhodnutími, a poté zvolit optimální rozdělení výsledků. To předpokládá, že rozhodovatel modelu zcela důvěřuje. Co by však měl rozhodovatel dělat, pokud modelu nelze věřit?

Lars Hansen a Thomas Sargent, dva přední makroekonomové, posouvají obor kupředu, když se snaží na tuto otázku odpovědět. Přizpůsobují techniky robustního řízení a aplikují je na ekonomii. Pomocí této teorie, která umožňuje rozhodovacím pracovníkům uznat chybnou specifikaci v ekonomickém modelování, autoři rozvíjejí aplikace na různé problémy dynamické makroekonomie.

Tato kniha, která je technická, důkladná a samostatná, bude užitečná pro makroekonomy, kteří se snaží zlepšit robustnost rozhodovacích procesů.