Nejistota v ekonomických modelech

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.

Původní název:

Uncertainty Within Economic Models

Obsah knihy:

Kniha Uncertainty within Economic Models, jejímž autory jsou Lars Peter Hansen (nositel Nobelovy ceny za ekonomii, 2013) a Thomas Sargent (nositel Nobelovy ceny za ekonomii, 2011), obsahuje články, které adaptují a aplikují teorii robustního řízení na problémy v ekonomii a financích.

Tato kniha rozšiřuje modely racionálních očekávání o agenty, kteří pochybují o svých modelech a přijímají preventivní rozhodnutí, jejichž cílem je chránit se před nepříznivými důsledky chybné specifikace modelu. Toto chování má důsledky pro to, co se obvykle interpretuje jako tržní ceny rizika, ale z velké části by se ve skutečnosti mělo interpretovat jako tržní ceny modelové nejistoty.

V kapitolách jsou diskutovány způsoby kalibrace obav agentů z chybné specifikace modelu v kvantitativních souvislostech.