Modelování finančních časových řad (druhé vydání)

Recenze čtenářů

V recenzích je kniha „Modelování finančních časových řad“ chválena jako klasický a nepostradatelný zdroj informací pro každého, kdo studuje finanční časové řady. Čtenáři oceňují její komplexní pokrytí klíčových témat a didaktický styl psaní, který usnadňuje pochopení složitých konceptů. Kniha je považována za základní text, který je často doporučován jak začátečníkům, tak těm, kteří hledají solidní referenční příručku. Někteří uživatelé však upozorňují na to, že se možná již nevydává a že existují novější alternativy.

⬤ Klasický text o finančních časových řadách
⬤ komplexní pokrytí důležitých témat
⬤ snadné pochopení
⬤ vřele doporučeno pro začátečníky
⬤ skvělý referenční zdroj
⬤ předběhl svou dobu, kdy byl vydán.

Může být trvale mimo tisk; někteří dávají přednost novějším alternativám, jako jsou další Taylorova díla.

(na základě 4 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Modelling Financial Time Series (Second Edition)

Obsah knihy:

Tato kniha obsahuje několik inovativních modelů cen finančních aktiv. Poprvé vyšla v roce 1986 a je klasickým textem v oblasti finanční ekonometrie.

Představuje modely ARCH a stochastické volatility, které jsou často používány a citovány v akademickém výzkumu a jsou aplikovány kvantitativními analytiky v mnoha bankách. Dalším často citovaným přínosem prvního vydání je dokumentace statistických charakteristik finančních výnosů, které se označují jako stylizovaná fakta.

Toto druhé vydání zohledňuje pozoruhodný pokrok, kterého empiričtí výzkumníci dosáhli během posledních dvou desetiletí od roku 1986 do roku 2006. V nové předmluvě autor shrnuje tento pokrok ve dvou klíčových oblastech: zaprvé v oblasti měření, modelování a prognózování volatility a zadruhé v oblasti zjišťování a využívání cenových trendů.