Dynamika cen aktiv, volatilita a predikce

Recenze čtenářů

Celkově je kniha oceňována pro své jasné vysvětlení a příklady z reálného světa, které zpřístupňují koncepty finanční ekonometrie. Někteří čtenáři ji však občas považují za příliš obecnou a postrádající podrobné technické informace.

⬤ Jasné a stručné pokrytí moderní finanční ekonometrie
⬤ kombinuje odbornost s příklady z reálného světa
⬤ slouží jako skvělý úvod pro začátečníky
⬤ poskytuje přehled z pohledu ekonometrika.

Některé části jsou příliš obecné a nemusí poskytovat dostatečně podrobné technické informace pro pokročilé čtenáře nebo začátečníky; obsah lze považovat za mírně zastaralý.

(na základě 5 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction

Obsah knihy:

Tato kniha ukazuje, jak současné a nedávné tržní ceny zprostředkovávají informace o pravděpodobnostních rozděleních, kterými se řídí budoucí ceny. Stephen Taylor překračuje rámec čistě teoretických modelů a používá metody podpořené empirickým výzkumem akciových a devizových trhů, aby ukázal, jak lze denní a častější ceny aktiv a ceny opčních kontraktů využít ke konstrukci a posouzení předpovědí o budoucích cenách, jejich volatilitě a jejich pravděpodobnostních rozděleních.

Stephen Taylor poskytuje komplexní úvod do dynamického chování cen aktiv, přičemž se opírá o teorii financí a statistické důkazy. Využívá stochastické procesy k definování matematických modelů dynamiky cen, avšak s menším množstvím matematiky než v alternativních textech. Mezi klíčová témata patří testy náhodné procházky, pravidla obchodování, ARCH modely, stochastické modely volatility, vysokofrekvenční datové soubory a informace, které ceny opcí naznačují o volatilitě a rozdělení.

Dynamika cen aktiv, volatilita a predikce je ideální pro studenty ekonomie, financí a matematiky, kteří studují finanční ekonometrii, a umožní výzkumným pracovníkům identifikovat a aplikovat vhodné modely a metody. Stejně tak bude cenným zdrojem informací pro kvantitativní analytiky, manažery fondů, manažery rizik a investory, kteří hledají realistická očekávání ohledně budoucích cen aktiv a rizik, jimž jsou vystaveni.