Kvantitativní finance a řízení rizik: Přístup fyzika

Recenze čtenářů

Kniha poskytuje ucelený přehled o finančním inženýrství, který je vhodný zejména pro ty, kdo mají solidní teoretické základy, zejména z fyziky. Pojednává o matematických konceptech aplikovaných ve financích a představuje různé modely a techniky. Nedoporučuje se však začátečníkům vzhledem k její složitosti a úrovni potřebných předchozích znalostí.

⬤ Nabízí důkladný přehled konceptů finančního inženýrství.
⬤ Zvláště přínosná je pro čtenáře s fyzikálním vzděláním, neboť umožňuje propojení fyziky a financí.
⬤ Obsahuje podrobné diskuse o pokročilých tématech, jako jsou integrály cest a některé exotické teorie, například Reggeonova teorie pole.
⬤ Srozumitelně napsané kapitoly týkající se integrálů cest, které zpřístupňují složitá témata.

⬤ Nevhodné pro začátečníky; vyžaduje značné předchozí znalosti z oblasti financí a matematiky.
⬤ Některé důležité detaily jsou v úvodních diskusích vynechány, což může vyžadovat další čtení.
⬤ Některé pokročilé koncepty mohou být náročné i pro ty, kteří mají fyzikální vzdělání, a to kvůli jejich složitosti a minimálnímu vysvětlení.

(na základě 1 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach

Obsah knihy:

Kniha napsaná fyzikem s více než 15letou praxí na Wall Street se zabývá širokou škálou témat.

Představuje teorii a praxi kvantitativních financí a rizik a zabývá se aspekty "jak na to" a "jaké to je", které nejsou v učebnicích nebo výzkumných pracích popsány. Představeny jsou jak standardní, tak nové výsledky.

"Technický rejstřík" označuje matematickou úroveň - od nuly po doktorát - u každé kapitoly. Finance v každé kapitole jsou samostatné. Součástí jsou komentáře z reálného života "života kvantisty".

Ke knize jsou k dispozici errata a dodatky (3. dotisk, 2008).