Hodnocení:
Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 3 hlasů.
Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach (2nd Edition)
Tato kniha, napsaná fyzikem s rozsáhlými zkušenostmi jako rizikový/finanční analytik, se zabývá širokou škálou témat.
Představuje teorii a praxi kvantitativních financí a rizik a věnuje se aspektům "jak na to" a "jaké to je", které nejsou v učebnicích ani v odborných článcích popsány. "Technický rejstřík" označuje matematickou úroveň každé kapitoly.
Toto druhé vydání obsahuje některé nové, rozšířené a rozsáhlé úvahy o řízení rizik: Změny klimatu a jejich dlouhodobé systémové riziko; Trhy v krizi a teorie Reggeonova pole; "Chytré Monte Carlo" a americké Monte Carlo; Trendové riziko -- časové škály a riziko, model Makro-Mikro, analýza singulárního spektra; Úvěrové riziko: riziko protistrany a riziko emitenta; Stresové korelace -- nové techniky; Psychologie a opční modely. Zahrnuta jsou solidní témata řízení rizik z prvního vydání a platná i dnes: standardní/pokročilá teorie a praxe v oblasti pevného výnosu, akcií a měnových kurzů; kvantitativní finance a řízení rizik -- tradiční/exotické deriváty, fat tails, pokročilé stresové VAR, modelové riziko, numerické techniky, obchody/portfolia, systémy, data, ekonomický kapitál a soubor funkčních nástrojů; laboratoř rizik -- oříšky řízení rizik od stolu až po podnik; případové studie obchodů; Feynmanovy integrály, Greenovy funkce a opce; a "Život kvantového pracovníka" -- otázky komunikace, sociologie, příběhy a rady.
