Kalendářové anomálie a arbitráž

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.

Původní název:

Calendar Anomalies and Arbitrage

Obsah knihy:

Tato kniha se zabývá kalendářními nebo sezónními anomáliemi na světových akciových trzích a také arbitráží a rizikovou arbitráží.

Kompletní aktualizace amerických anomálií, jako je lednový přelom roku, přelom měsíce, lednový barometr, prodej v květnu a odejdi, svátky, dny v týdnu, vypršení platnosti opcí a další efekty, je podána se zaměřením na futures trhy, kde lze tyto anomálie snadno aplikovat. Mezi další efekty, které se hodí pro modifikované strategie "kup a drž hotovost", patří prezidentské volby a faktorové modely založené na fundamentálních anomáliích.

Tyto myšlenky autor úspěšně použil na osobních a spravovaných účtech a v hedgeových fondech.