Ekonometrie časových řad: Učení prostřednictvím replikace

Původní název:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Obsah knihy:

Tato učebnice, která byla revidována a aktualizována pro druhé vydání, umožňuje studentům pracovat s klasickými texty z oblasti ekonomie a financí, používat původní data a replikovat jejich výsledky. Autor v této knize v maximální možné míře odmítá přístup založený na dokazování teorémů a klade důraz na praktické využití ekonometrie. Na příkladech ukazují, jak počítat a interpretovat numerické výsledky.

Kniha začíná tím, že studenti krok za krokem odhadují jednoduché jednorozměrné modely pomocí oblíbeného softwarového systému Stata. Poté studenti testují stacionaritu, přičemž replikují skutečné výsledky z nesmírně vlivných prací, jako jsou Granger & Newbold a Nelson & Plosser. Čtenáři se seznámí se strukturálními zlomy na základě replikace prací Perrona a Zivota & Andrewse. Poté se věnují modelům podmíněné volatility a replikují práce Bollersleva. Studenti odhadují vícerovnicové modely, jako jsou vektorové autoregrese a vektorové mechanismy korekce chyb, a replikují výsledky vlivných prací Simse a Grangera. Nakonec studenti odhadují statické a dynamické modely panelových dat a replikují práce Thompsona a Arellana a Bonda.

Kniha obsahuje mnoho příkladů a cvičení založených na datech. Kniha je určena především pro postgraduální studenty a pokročilé vysokoškoláky, ale užitečná bude i pro odborníky z praxe.

"Jak se nejlépe začít učit ekonometrii časových řad? Učení praxí. To je étos této knihy. To, co činí tuto knihu užitečnou, je, že spolu se základními pojmy poskytuje četné rozpracované příklady. Jedná se o svěží, nesmyslný a praktický přístup, který si studenti oblíbí, až se začnou učit ekonometrii časových řad. Tuto knihu vřele doporučuji jako studijní příručku pro studenty, kteří hledají praktické zkušenosti s učením.".

-Profesor Sokbae "Simon" Lee, Columbia University, spoluredaktor časopisu Econometric Theory a zástupce šéfredaktora časopisu Econometrics Journal.