Ekonometrie časových řad: Učení prostřednictvím replikace

Recenze čtenářů

Kniha je oceňována pro svůj přístupný přístup k analýze časových řad, který poskytuje jasné vysvětlení a praktické aplikace jak pro studenty, tak pro odborníky z praxe. Dr. Levendis je vyzdvihován jako vynikající učitel, který účinně rozvádí složitá témata, čímž činí látku poutavou a srozumitelnou. Kniha slouží jako užitečný zdroj informací pro ty, kteří jsou frustrováni z jiných přísnějších textů v této oblasti.

Přístupný úvod do časových řad, jasný a důkladný výklad, praktické aplikace, dobře strukturované kapitoly, vhodné pro studenty se základními znalostmi ekonometrie, cenná cvičení pro výuku.

Pro některé čtenáře může být obsah náročný, pokud přicházejí z méně rigorózního prostředí ekonometrie nebo pokud doufali v přímočařejší zpracování bez základní teorie.

(na základě 7 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Obsah knihy:

Kapitola 1: Úvod.

- Kapitola 2: ARMA (p, q) procesy. - Kapitola 3: Nestacionární a ARIMA (p, d, q) procesy.

- Kapitola 4: Testy jednotkového kořene a stacionarity. - Kapitola 5: Strukturální zlomy a nestacionarita. - Kapitola 6: ARCH, GARCH a časově proměnná variance.

- Kapitola 7: Vícenásobné časové řady a vektorové autoregrese. - Kapitola 8: Vícenásobné časové řady a kointegrace.