Vysvětlení úrokových derivátů: svazek 2: Termínová struktura a modelování volatility

Hodnocení: ⭐⭐⭐⭐  (3,5 z 5)

Vysvětlení úrokových derivátů: svazek 2: Termínová struktura a modelování volatility (Jrg Kienitz)

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.

Původní název:

Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling

Obsah knihy:

Podrobně rozebírá a analyzuje Hestonův model a model SABR.

Zvažuje deriváty a modelování volatility.

Poskytuje přehled numerických metod pro úspěšnou implementaci modelů.

Další údaje o knize:

ISBN:9781137360182
Autor:
Jrg Kienitz
Vydavatel:
Palgrave
Vazba:Pevná vazba
Rok vydání:2017
Počet stran:248

Nákup:

Nyní dostupné, na skladě.

Další knihy od autora:

Vysvětlení úrokových derivátů: svazek 2: Termínová struktura a modelování volatility - Interest Rate...
Palgrave
Podrobně rozebírá a analyzuje Hestonův model a...
Vysvětlení úrokových derivátů: svazek 2: Termínová struktura a modelování volatility - Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling

Díla autora vydali tito vydavatelé:

Palgrave