Validace modelů řízení rizik pro finanční instituce: Teorie a praxe

Recenze čtenářů

Kniha poskytuje ucelený přehled o validaci modelů bankovního portfolia a získává pozitivní ohlasy pro své podrobné pokrytí zejména v oblasti hodnoty v riziku a rizikových modelů. Byla však kritizována za zpracování části IRRBB, které někteří recenzenti považovali za zklamání a nedostatečnou hloubku.

Podrobné pokrytí validace modelů pro hlavní typy modelů používaných v bankovní knize, zejména kvalitní zpracování modelů Value-at-Risk a modelů úvěrového rizika s numerickými příklady a odkazy pro hlubší pochopení.

Neuspokojivé zpracování části o IRRBB, které je označováno jako vysokoúrovňové, zastaralé a specifické pro dodavatele. Některá zásadní témata jsou buď nedostatečně pokryta, nebo vynechána, konkrétně modely pro obchodní knihu.

(na základě 2 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Validation of Risk Management Models for Financial Institutions: Theory and Practice

Obsah knihy:

Finanční modely jsou neodmyslitelnou součástí moderních finančních trhů. Právě přílišné spoléhání na tyto modely a jejich nedostatečné testování je však dnes všeobecně považováno za jednu z hlavních příčin finanční krize v letech 2007-2011.

Od této krize se zvýšila míra kontroly a testování těchto modelů a jejich validace se stala nezbytnou součástí řízení modelových rizik ve finančních institucích. Kniha se zabývá všemi hlavními rizikovými oblastmi, kterým je finanční instituce vystavena a pro které používá modely, včetně tržního rizika, úrokového rizika, retailového úvěrového rizika, velkoobchodního úvěrového rizika, rizika compliance a řízení investic.

Kniha se zabývá současnými postupy a úskalími, kterých by si uživatelé modelů rizik měli být vědomi, a identifikuje oblasti, v nichž lze v budoucnu dosáhnout pokroku v oblasti validace. Poskytuje první jednotný rámec pro validaci modelů řízení rizik.