Úvod do stochastických procesů

Recenze čtenářů

Kniha poskytuje ucelené neměřitelné pojednání o stochastických procesech, které je oceňováno pro svůj podrobný obsah a příklady, zejména na Bernoulliho a Markovovy procesy. Byla však kritizována za to, že vydání pro Kindle obsahuje chyby a že je poněkud formální.

⬤ Vynikající obsahové pokrytí, zejména Bernoulliho a Markovových procesů
⬤ podrobné příklady
⬤ dobrá hodnota za danou cenu
⬤ vhodné pro ty, kteří mají základy statistiky a pravděpodobnosti
⬤ dobře strukturovaná a jasná prezentace.

⬤ Vydání pro Kindle má několik chyb
⬤ formální a teorémově průkazný styl nemusí vyhovovat všem čtenářům
⬤ chybí podrobné zpracování některých témat, jako je Brownův pohyb a Martingales
⬤ některé stránky jsou ve fyzických kopiích hlášeny jako poškozené.

(na základě 24 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Introduction to Stochastic Processes

Obsah knihy:

Tato přehledná prezentace nejzákladnějších modelů náhodných jevů využívá metody, které uznávají počítačové aspekty teorie. Text klade důraz na moderní pohled, v němž je hlavním zájmem chování výběrových drah.

Tím, že využívá spíše maticové algebry a rekurzivních metod než transformačních metod, poskytuje techniky snadno přizpůsobitelné pro výpočty na strojích. Témata zahrnují pravděpodobnostní prostory a náhodné veličiny, očekávání a nezávislost, Bernoulliho procesy a součty nezávislých náhodných veličin, Poissonovy procesy, Markovovy řetězce a procesy a teorii obnovy.

Úplné, podrobné a dobře napsané pojednání je vhodné pro studenty inženýrských oborů v kurzech aplikované matematiky a operačního výzkumu i pro studenty nejrůznějších dalších vědních oborů. V celém textu se kromě četných cvičení na konci kapitol a odpovědí na vybraná cvičení objevuje mnoho podrobně zpracovaných numerických příkladů.