Původní název:
Market Risk and Financial Markets Modeling
Obsah knihy:
Finanční trh a systémová rizika. - O vývoji magisterského programu Finance & IT na státní výzkumné univerzitě v Permu.
-Otázky vrcholového managementu k řízení rizik. - Odhad odolnosti trhu z vysokofrekvenčních dat o obchodování s akciemi micex. -Měření likvidity trhu a ekonometrické modelování.
- Modelování mikrostruktury ruského akciového trhu (MICEX: případ HYDR).
- Oceňování aktiv na zlomkovém trhu při transakčních nákladech. - Vliv behaviorálních financí na akciový trh.
- Zajištění pomocí futures: vícerozměrná dynamická podmíněná korelace GARCH. - Poznámka k dynamice determinantů hedgeových fondů. - Analýza rovnováhy na trhu úrokových sazeb.
- Modely termínových struktur. - Současné trendy v obezřetnostní regulaci tržního rizika: od Basel I k Basel III. - Běloruský bankovní systém: faktory tržního rizika.
- Psychologické aspekty lidské interakce prostřednictvím procesu obchodování a řízení rizik. - Opce: snižování nebo vytváření rizika? - Hierarchické a ultrametrické modely finančních krachů.
- Teorie katastrof při předpovídání finančních krizí. - Matematický model tržních manipulací. - Přizpůsobení světových zkušeností s regulací obchodování zasvěcených osob specifikům ruského trhu.
- Agentový model akciového trhu.
- Jak lze využít informace o CDS kontraktech k odhadu prémie za likviditu na trhu dluhopisů. - Adelická teorie akciového trhu.
