Těžké chvosty a kopuly: Topics in Dependence Modelling in Economics and Finance (Témata modelování závislosti v ekonomii a financích)

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.

Původní název:

Heavy Tails and Copulas: Topics in Dependence Modelling in Economics and Finance

Obsah knihy:

„Celkově je kniha vysoce odborná, včetně úplných matematických důkazů uvedených výsledků.

Potenciálními čtenáři jsou postgraduální studenti nebo výzkumní pracovníci v oblasti kvantitativního řízení rizik, kteří chtějí mít k dispozici příručku s nejnovějšími poznatky o diverzifikaci portfolia a agregaci rizik s těžkými chvosty, včetně základních tezí i vedlejších (ale nejužitečnějších) výsledků o majorizaci a teorii kopula.'Quantitative Finance Tato kniha nabízí jednotný přístup ke studiu krizí, velkých fluktuací, závislostí a efektů nákazy v ekonomii a financích. Zahrnuje důležitá témata statistického modelování a odhadů, která kombinují pojmy kopula a těžký chvost - dva obzvláště cenné nástroje dnešního výzkumu v ekonomii, financích, ekonometrii a dalších oborech - s cílem poskytnout nový způsob uvažování o tak zásadních problémech, jako je mimo jiné diverzifikace rizika a šíření krizí finančními trhy v důsledku jevu nákazy.

Cílem je vyzbrojit dnešní ekonomy sadou nástrojů vhodnou pro analýzu vícerozměrných dat s mnoha odlehlými hodnotami a s libovolnými vzorci závislosti. Metody a témata, která jsou v knize probírána a používána, zahrnují zejména teorii majorizace, rozdělení s těžkými chvosty a kopula funkce - to vše je aplikováno na studium robustnosti ekonomických, finančních a statistických modelů a metod odhadu těžkých chvostů a závislostí.