Stochastické modelování a řízení

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.

Původní název:

Stochastic Modelling and Control

Obsah knihy:

Tato kniha si klade za cíl poskytnout jednotné pojednání o modelování vstupů a výstupů a o řízení dynamických systémů s diskrétním časem, které jsou vystaveny náhodným poruchám. Předkládané výsledky mají široké uplatnění v řídicím inženýrství, operačním výzkumu, ekonometrickém modelování a mnoha dalších oblastech.

Existují dva odlišné přístupy k matematickému modelování fyzikálních systémů: přímá analýza fyzikálních mechanismů, které tvoří proces, nebo přístup „černé skříňky“ založený na analýze vstupních/výstupních dat. Zde je použit druhý přístup, ačkoli vlastnosti modelů, které studujeme a které jsou v rámci linearity velmi obecné, jsou samozřejmě relevantní i pro chování systémů reprezentovaných takovými modely, ať už k nim dospějeme jakkoli. Typem systému, který nás zajímá, je systém s diskrétním časem nebo systém se vzorkováním dat, kde je vztah mezi vstupem a výstupem (alespoň přibližně) lineární a kde jsou přítomny také aditivní náhodné dis- turbancí, takže chování systému musí být zkoumáno statistickými metodami.

Po úvodní kapitole shrnující prvky teorie pravděpodobnosti a lineárních systémů představíme v kapitole 2 některé obecné lineární stochastické modely, a to jak ve formě vstup/výstup, tak ve formě stavového prostoru. Kapitola 3 se zabývá teorií filtrace: odhadem stavu dynamického systému ze zašuměných pozorování.

Kromě toho, že je teorie filtrace sama o sobě důležitým tématem, poskytuje prostřednictvím tzv. reprezentace inovací spojení mezi modely vstupů a výstupů (jak byly identifikovány analýzou dat) a modely stavového prostoru, což je nezbytné pro většinu současné teorie řízení.