Hodnocení:
Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 6 hlasů.
Stochastic Limit Theory: An Introduction for Econometricians
Stochastic Limit Theory, vydaná v roce 1994, se stala standardní příručkou ve svém oboru. Nyní vychází v novém vydání, které nabízí aktualizované a vylepšené výsledky a rozšířený okruh témat. Davidson se zabývá asymptotickou teorií rozdělení (velkých vzorků) s aplikacemi na ekonometrii, se zvláštním důrazem na problémy časové závislosti a heterogenity.
Kniha je koncipována tak, aby byla užitečná ve dvou rovinách. Jednak jako učebnice a referenční příručka, která obsahuje definice příslušných matematických pojmů, výroky a důkazy důležitých výsledků z literatury o pravděpodobnosti a četné příklady, a jednak jako popis nejnovějších prací v oboru, které jsou zajímavé zejména pro ekonometriky. Kniha je prakticky samostatná, všechny technické předpoklady kromě těch nejzákladnějších jsou vysvětleny v souvislostech; matematická témata zahrnují teorii míry, integraci, metrické prostory a topologii s aplikacemi na náhodné veličiny a rozšířené pojednání o podmíněné pravděpodobnosti. Mezi další zpracovávaná témata patří: stochastické procesy, směšovací procesy, martingaly, mixingaly a závislost v blízkosti epochy, slabý a silný zákon velkých čísel, slabá konvergence a centrální limitní věty pro nestacionární a závislé procesy. Podrobně se věnuje funkční centrální limitní větě a jejím důsledkům, včetně.
Popis teoretických základů (slabá konvergence měr na metrických prostorech), Brownův pohyb, princip vícerozměrné invariance a konvergence ke stochastickým integrálům. Tento materiál má zvláštní význam pro teorii kointegrace. Nové vydání přináší aktualizované a vylepšené verze mnoha výsledků a rozšiřuje záběr mnoha témat, zejména teorie konvergence k alfa-stabilním limitám procesů s nekonečným rozptylem.
