Správná rovnováha pro banky: Teorie a důkazy o optimálních kapitálových požadavcích

Původní název:

The Right Balance for Banks: Theory and Evidence on Optimal Capital Requirements

Obsah knihy:

Globální finanční krize vedla v letech 2010-2011 k důležité dohodě mezi regulačními orgány o zvýšení kapitálových požadavků na banky, aby byly chráněny před platební neschopností v případě další mimořádné události. William R.

Cline, přední odborník na globální finanční systém, v této knize pomocí sofistikovaných ekonomických modelů analyzuje, zda tyto reformy, zakotvené ve třetí basilejské dohodě, zašly dostatečně daleko. Vypočítává, o kolik vyšší bankovní kapitál snižuje riziko bankovních krizí, což je přínosem pro ekonomiku. Na straně nákladů odhaduje, o kolik vyšší kapitálové požadavky zvyšují úvěrovou sazbu pro podniky, což snižuje investice do strojů a zařízení, a tím snižuje produkci v ekonomice.

Při použití věrohodného rozsahu parametrů dospěl Cline k odhadům optimální úrovně vlastního kapitálu ve vztahu k celkovým bankovním aktivům. Tato studie také zpochybňuje nedávnou literaturu o "přílišném množství financí", která tvrdí, že ve vyspělých zemích je bankovní sektor již příliš velký a omezuje růst.