Semi-Markovovy náhodné evoluce v diskrétním čase a jejich aplikace

Původní název:

Discrete-Time Semi-Markov Random Evolutions and Their Applications

Obsah knihy:

Tato kniha rozšiřuje teorii a aplikace náhodných vývojů na semimarkovské náhodné prostředí v diskrétním čase a v podstatě se zaměřuje na semimarkovské řetězce jako na přepínací nebo řídicí procesy.

Po uvedení definic semimarkovských řetězců a náhodných evolucí v diskrétním čase představuje asymptotickou teorii ve funkcionálním prostředí, včetně výsledků slabé konvergence v sériovém schématu, a jejich rozšíření v některých dalších směrech, včetně redukovaných náhodných prostředí, řízených procesů a optimálního zastavení. Nakonec jsou diskutovány aplikace semimarkovských náhodných evolucí v diskrétním čase v epidemiologii a finanční matematice.

Kniha bude zajímavá pro vědecké pracovníky a postgraduální studenty aplikované matematiky a statistiky a dalších oborů, včetně inženýrství, epidemiologie, financí a ekonomie, kteří se zabývají stochastickými modely systémů.