Python pro finance

Recenze čtenářů

Kniha je úvodem do problematiky financí v jazyce Python, přičemž konkrétní kapitoly jsou označeny za obzvláště užitečné. Byla však kritizována za špatně napsaný text, neefektivní příklady kódování a nedostatečnou praktickou využitelnost.

Skvělý úvod do financí s využitím Pythonu. Kapitoly 10 a 12 jsou obzvláště užitečné jako doplňkový materiál k Hullovým Opcím, futures a dalším derivátům.

Špatně napsané; působí spíše jako poznámky do hodiny než jako samostatný produkt. Mnoho příkladů kódu nefunguje nebo vyžaduje nadměrné úpravy. Nedoporučuje se kvůli neefektivnímu obsahu.

(na základě 5 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Python for Finance

Obsah knihy:

Naučte se a implementujte různé koncepty kvantitativních financí pomocí populárních knihoven Pythonu

Klíčové vlastnosti:

⬤ Pochopte základy datových struktur jazyka Python a práci s časovými řadami dat.

⬤ Implementovat klíčové koncepty kvantitativních financí pomocí populárních knihoven Pythonu, jako jsou NumPy, SciPy a matplotlib.

⬤ Učebnice krok za krokem plná mnoha programů v Pythonu, které vám pomohou naučit se aplikovat Python ve financích.

Popis knihy:

Tato kniha využívá jako výpočetní nástroj jazyk Python. Vzhledem k tomu, že Python je zdarma, může si ho pořídit jakákoli škola nebo.

Organizace si jej může stáhnout a používat.

Tato kniha je uspořádána podle různých finančních témat. Jinými slovy, první vydání se zaměřuje více na Python, zatímco druhé vydání se skutečně snaží aplikovat Python na finance.

Kniha začíná výkladem témat týkajících se výhradně Pythonu. Poté se věnujeme kritickým částem Pythonu a vysvětlujeme pojmy, jako je časová hodnota peněz ocenění akcií a dluhopisů, model oceňování kapitálových aktiv, vícefaktorové modely, analýza časových řad, teorie portfolia,.

Opce a futures.

Tato kniha nám pomůže naučit se nebo si zopakovat základy kvantitativních financí a použít Python k řešení různých problémů, jako je odhad tržního rizika IBM,.

Spuštění Fama-Frenchova 3-faktorového, 5-faktorového nebo Fama-French-Carhartova 4-faktorového modelu, odhad VaR portfolia 5 akcií, odhad optimálního portfolia a konstrukce efektivní hranice pro portfolio 20 akcií s reálnými akciemi a simulací Monte Carlo. Později se také naučíme, jak replikovat slavný Black-Scholes-Mertonův opční model a jak oceňovat exotické opce, jako je kupní opce s průměrnou cenou.

Co se naučíte:

⬤ V prvních dvou kapitolách se seznámíte s jazykem Python.

⬤ Spustit CAPM, Fama-Frenchův třífaktorový a Fama-Frenchův-Carhartův čtyřfaktorový model.

⬤ Naučíte se oceňovat kupní, prodejní a několik exotických opcí.

⬤ Pochopit simulaci Monte Carlo, jak napsat program v jazyce Python pro replikaci Black-Scholes-Mertonova opčního modelu a jak ocenit několik exotických opcí.

⬤ Pochopit pojem volatility a jak testovat hypotézu, že se volatilita v průběhu let mění.

⬤ Pochopit procesy ARCH a GARCH a napsat související programy v jazyce Python.

Pro koho je tato kniha určena:

Tato kniha předpokládá, že čtenáři mají základní znalosti týkající se jazyka Python. Nemá však žádné znalosti z oblasti kvantitativních financí. Kromě toho nemá žádné znalosti o finančních datech.