Příručka cenných papírů s pevným výnosem

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 5 hlasů.

Původní název:

Handbook of Fixed-Income Securities

Obsah knihy:

Komplexní průvodce současnými teoriemi a metodikami, které jsou vlastní cenným papírům s pevným výnosem

Příručka cenných papírů s pevným výnosem, napsaná známými odborníky z akademické a finanční sféry, představuje souhrn nejnovějších technik a metod cenných papírů s pevným výnosem. Kniha představuje klíčová témata cenných papírů s pevným výnosem v přístupné a logické formě. Kniha klade důraz na empirický výzkum a reálné aplikace a zkoumá širokou škálu témat od rizika a výnosnosti investic s pevným výnosem přes vliv měnové politiky na úrokové sazby až po nové regulační prostředí po krizi.

Příručka cenných papírů s pevným výnosem je přehledně uspořádána tak, aby pokryla zásadní témata v oblasti cenných papírů s pevným výnosem, a je rozdělena do osmi hlavních oddílů, které obsahují:

- Úvod do trhů s pevným výnosem, jako jsou státní dluhopisy, cenné papíry chráněné proti inflaci, peněžní trhy, cenné papíry kryté hypotékami, a základní analýzy, které je charakterizují.

- Měnová politika a trhy s pevným výnosem, které zdůrazňují nejnovější empirické důkazy o vlivu centrálních bank na úrokové sazby, včetně nedávných experimentů s kvantitativním uvolňováním.

- Měření a řízení úrokového rizika se zvláštním zaměřením na nejnovější techniky a metodiky řízení aktiv a pasiv v rámci regulačních omezení.

- Předvídatelnost výnosů dluhopisů s kritickou diskusí o empirických důkazech o časově proměnlivých rizikových prémiích dluhopisů ve Spojených státech i v zahraničí a jejich zdrojích, jako je likvidita a volatilita.

- Pokročilá témata se zaměřením na nejnovější výzkum modelů časové struktury a ekonometrie, dynamiku nelikvidity dluhopisů a záhadnou dynamiku akcií a dluhopisů.

- Trhy s deriváty, včetně podrobné diskuse o novém regulačním prostředí po finanční krizi a úvodu do bezarbitrážního oceňování derivátů.

- Další témata o oceňování derivátů, která zahrnují moderní techniky oceňování, jako jsou simulace Monte Carlo, povrchy volatility a oceňování bez arbitráže s regulačními omezeními.

- Podnikové a státní dluhopisy s podrobnou diskusí o nástrojích potřebných k analýze rizika selhání, příslušných empirických důkazech a se zvláštním zaměřením na nedávné krize států.

Kompletní příručka pro odborníky z oblasti financí, obchodu, aplikované statistiky, ekonometrie a inženýrství.

Příručka cenných papírů s pevným výnosem je rovněž užitečnou doplňkovou učebnicí pro postgraduální kurzy a kurzy MBA zaměřené na cenné papíry s pevným výnosem, řízení rizik, volatilitu, dluhopisy, deriváty a finanční trhy.

Pietro Veronesi, PhD,je profesorem Roman Family of Finance na University of Chicago Booth School of Business, kde vyučuje magisterské a doktorské kurzy v oblasti pevných výnosů, řízení rizik a oceňování aktiv. Jeho výzkum, publikovaný v předních akademických časopisech a oceněný řadou cen, se zaměřuje na oceňování akcií a dluhopisů, předvídatelnost výnosů, bubliny a krachy a vztah mezi cenami aktiv a vládními politikami.