Numerické parciální diferenciální rovnice ve financích s výkladem: Úvod do výpočetních financí

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 3 hlasů.

Původní název:

Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance

Obsah knihy:

Tato kniha poskytuje první základní úvod do oceňování finančních opcí prostřednictvím numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic (PDE). Poskytuje čtenářům snadno přístupný text vysvětlující hlavní pojmy, modely, metody a výsledky, které se v tomto přístupu objevují.

V souladu se stylem řady je kladen důraz na intuici na rozdíl od úplné rigoróznosti a postačí relativně základní znalosti matematiky. Kniha obsahuje velké množství příkladů a pro ilustraci teorie je uveden dostatek numerických experimentů.

Hlavní pozornost je věnována jednorozměrným finančním PDE, zejména Blackově-Scholesově rovnici. V závěru knihy je podrobně pojednáno o důležitém kroku směrem k dvourozměrným PDE ve financích.