Nestacionární panely, panelová kointegrace a dynamické panely

Původní název:

Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels

Obsah knihy:

Tento svazek je věnován dvěma intenzivním oblastem výzkumu panelových dat v poslední době, a to nestacionárním panelům a dynamickým panelům. Zahrnuje komplexní přehled literatury o nestacionárních panelech, včetně testů jednotkového kořene panelu, falešných panelových regresí a panelových kointegračních testů. Kromě toho uvádí nejnovější vývoj v oblasti odhadování modelů dynamických panelových dat pomocí zobecněné metody momentů. Svazek obsahuje jedenáct kapitol od dvaceti autorů. Tyto kapitoly: zkoumají lepší metody odhadu dynamických panelů.

Vyvíjejí metody odhadu a testování hypotéz pro kointegrační vektory v dynamických panelech.

Rozšiřují koncept analýzy společných rysů sériové korelace na modely nestacionárních panelových dat.

Zkoumejte lokální sílu statistik testů jednotkového kořene v panelech.

Odvodit asymptotická rozdělení různých odhadů pro panelový kointegrovaný regresní model.

Navrhněte test jednotkového kořene v přítomnosti strukturální změny.

Vypracujte novou limitní teorii pro panelová data, která mohou být průřezově heterogenní.

Navrhněte testy stacionarity pro heterogenní model panelových dat.

Odvození odhadů instrumentální proměnné pro semiparametrický částečně lineární model dynamických panelových dat.

Proveďte experimenty Monte Carlo ke studiu vlastností rovnice konvergence růstu na malých vzorcích. Tato sbírka článků by měla být užitečná pro praktiky a výzkumné pracovníky pracující s panelovými daty.