Monte Carlo a kvazimonte Carlo vzorkování

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 5 hlasů.

Původní název:

Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling

Obsah knihy:

Metody kvazi-Monte Carlo se v posledních dvou desetiletích stávají stále oblíbenější alternativou k metodám Monte Carlo. Jejich úspěšná aplikace na praktické problémy, zejména v oblasti financí, motivovala rozvoj několika nových oblastí výzkumu v této oblasti, do kterých v současné době přispívají odborníci z praxe i výzkumníci z různých oborů.

Tato kniha představuje základní nástroje pro využití kvazi-Monte Carlo vzorkování v praxi. První část knihy je zaměřena na otázky související s metodami Monte Carlo - generování rovnoměrných a nerovnoměrných náhodných čísel, techniky snižování rozptylu -, ale materiál je předkládán tak, aby připravil čtenáře na další krok, kterým je nahrazení náhodného výběru, který je vlastní metodě Monte Carlo, kvazi-náhodným výběrem. Tímto dalším krokem se zabývá druhá část knihy. Je zde popsáno několik aspektů metod kvazi-Monte Carlo, včetně konstrukcí, náhodných výběrů, použití rozkladů ANOVA a konceptu efektivní dimenze. Třetí část knihy je věnována aplikacím ve finančnictví a pokročilejším statistickým nástrojům, jako je Markovův řetězec Monte Carlo a sekvenční Monte Carlo, s diskusí o jejich kvazi-Monte Carlo protějšku.

Předpokladem pro přečtení této knihy jsou základní znalosti statistiky a dostatečná matematická vyspělost, abyste mohli sledovat různé techniky použité v knize. Tento text je určen studentům postgraduálního studia statistiky, manažerských věd, operačního výzkumu, inženýrství a aplikované matematiky. Měl by být užitečný také pro odborníky z praxe, kteří se chtějí dozvědět více o metodách Monte Carlo a kvazi-Monte Carlo, a pro výzkumné pracovníky, kteří mají zájem o aktuální průvodce těmito metodami.