Modelování závislosti pomocí kopulí

Recenze čtenářů

Kniha je vysoce ceněna jako komplexní a nezbytná příručka pro výzkumné pracovníky, kteří se zajímají o teorii kopul a pokročilou statistiku. Je však poznamenána tím, že je vysoce odborná a není vhodná pro začátečníky.

Komplexní a aktuální referenční kniha, nezbytná pro výzkumné pracovníky v oblasti kopula modelování, pokrývá širokou škálu aplikací, zahrnuje diskuse o révových kopulách a fitování modelů.

Vysoce technická a suchá, předpokládá pokročilé znalosti statistiky, chybí úvodní materiál, není vhodná pro začátečníky.

(na základě 3 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Dependence Modeling with Copulas

Obsah knihy:

Modelování závislosti pomocí kopulí se zabývá podstatným pokrokem, ke kterému v této oblasti došlo za posledních 15 let, včetně modelování kopulí vinné révy pro data s vysokou dimenzí. Vine copula modely jsou konstruovány z posloupnosti dvourozměrných kopul.

Kniha rozvíjí zobecnění révových kopula modelů, včetně běžných a strukturovaných faktorových modelů, které se rozšiřují z Gaussova předpokladu na kopuly. Pojednává také o dalších vícerozměrných konstrukcích a parametrických rodinách kopul, které mají různé chvostové vlastnosti, a předkládá rozsáhlý materiál o závislostech a chvostových vlastnostech, který pomáhá při výběru kopula modelu. Autor ukazuje, jak jsou numerické metody a algoritmy pro inferenci a simulaci důležité v aplikacích kopul s vysokou dimenzí.

Algoritmy předkládá ve formě pseudokódu a ilustruje jejich implementaci pro vysokodimenzionální kopula modely. Zahrnuje také výsledky pro určení závislosti a chvostových vlastností vícerozměrných rozdělení pro budoucí konstrukce kopula modelů.