Modelování cenných papírů s pevným výnosem a úrokových opcí

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.

Původní název:

Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options

Obsah knihy:

Modelování cenných papírů s pevným výnosem a úrokových opcí, třetí vydání představuje základy cenných papírů s pevným výnosem způsobem, který na rozdíl od konkurenčních učebnic vyžaduje minimální předpoklady. Zatímco jiné knihy se ve velké míře zaměřují na institucionální detaily trhu s dluhopisy, které by se všechny daly snadno naučit „při práci“, třetí vydání této klasické učebnice se více zaměřuje na představení uceleného teoretického rámce pro pochopení všech základních modelů.

Autorův jednotný přístup - model Heath Jarrow Morton -, v jehož rámci jsou všechny ostatní modely prezentovány jako speciální případy, zlepšuje pochopení látky. Autorův model oceňování je široce používán v dnešním odvětví cenných papírů. Toto nové vydání nabízí mnoho aktualizací, které odpovídají pokroku ve výzkumu, a vyžaduje minimum předběžných znalostí, přičemž představuje základy cenných papírů s pevným výnosem.

Nejdůležitější informace třetího vydání.

⬤ Kapitoly 1-16 jsou kompletně aktualizovány, aby odpovídaly pokroku ve výzkumu.

⬤ Důkladně odstraňuje zastaralý materiál a zároveň posouvá prezentaci.

⬤ Obsahuje velké množství cvičení a příkladů v celém textu, které ilustrují klíčové pojmy.

.