Kvantitativní řízení rizik: Koncepty, techniky a nástroje - přepracované vydání

Recenze čtenářů

Kniha je uznávaná pro svou vysokou kvalitu a komplexní pokrytí témat řízení rizik, které je určeno zejména odborníkům a akademickým pracovníkům. Pro ty, kteří nemají silné zázemí v matematice a statistice, však může být náročná.

Kvalitní materiály, zasvěcený pohled na přístupy k řízení rizik, vynikající akademický materiál, ucelená teorie, srozumitelně napsáno, vhodné pro pokročilé studium, důkladné pokrytí.

Náročné pro ty, kteří nemají silné základy matematiky/statistiky, nemusí být užitečné pro všechny čtenáře, vnímáno jako podobné jiným učebnicím kvantitativních financí.

(na základě 15 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition

Obsah knihy:

Tato kniha poskytuje nejkomplexnější zpracování teoretických konceptů a modelovacích technik kvantitativního řízení rizik. Ať už jste analytik finančních rizik, pojistný matematik, regulátor nebo student kvantitativních financí, kniha Kvantitativní řízení rizik vám poskytne praktické nástroje, které potřebujete k řešení reálných problémů.

Kvantitativní řízení rizik popisuje nejnovější pokroky v oboru a zabývá se metodami modelování tržního, úvěrového a operačního rizika. Standardní přístupy v oboru jsou v ní postaveny na formálnější základ a jsou v ní zkoumány klíčové koncepty, jako je rozdělení ztrát, míry rizika a zásady agregace a alokace rizik. Metodika knihy vychází z různých kvantitativních disciplín, od matematických financí a statistiky až po ekonometrii a pojistnou matematiku. Hlavním tématem celé knihy je potřeba uspokojivě řešit extrémní výsledky a závislost klíčových rizikových faktorů. Kniha, která se osvědčila ve výuce, se zabývá i pokročilými tématy, jako jsou úvěrové deriváty.

⬤ Úplně přepracovaná a rozšířená verze, která odráží vývoj v oboru od finanční krize.

⬤ Obsahuje kratší kapitoly, které usnadňují výuku a učení.

⬤ Zajišťuje rozšířené pokrytí Solventnosti II a řízení pojistných rizik a rozšířenou úpravu úvěrového rizika, včetně úvěrového rizika protistrany a oceňování CDO.

⬤ Obsahuje novou kapitolu o tržním riziku a nový materiál o mírách rizika a agregaci rizik.