Ifrs 9 a Cecl Modelování a ověřování úvěrového rizika: Praktický průvodce s příklady zpracovanými v R a SASu

Recenze čtenářů

Kniha je oceňována pro své komplexní pokrytí a praktický pohled na modely znehodnocení úvěrů a regulatorní požadavky. Je však kritizována za obtížný styl psaní, problémy s příklady kódu v jazyce R a nedostatek dostupných zdrojů pro spuštění kódu.

Komplexní pokrytí tématu, praktické postřehy, vynikající diskuse a je považována za jednu z nejlepších knih o modelech znehodnocení úvěrů.

Špatný styl psaní plný byrokratického žargonu, potíže s nesnadno přístupným a nefunkčním kódem v jazyce R a absence jasného návodu, kde najít doprovodný kód.

(na základě 6 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Ifrs 9 and Cecl Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS

Obsah knihy:

IFRS 9 a CECL Modelování a validace úvěrového rizika je žhavým tématem v oblasti řízení rizik. Účetní standardy IFRS 9 i CECL vyžadují, aby banky přijaly nový pohled na posuzování očekávaných úvěrových ztrát.

Kniha zkoumá širokou škálu modelů a odpovídajících validačních postupů. Nejtradičnější regresní analýzy otevírají cestu k inovativnějším metodám, jako je strojové učení, analýza přežití a modelování konkurenčních rizik. Zvláštní pozornost je pak věnována nedostatkovým datům a portfoliím s nízkým počtem selhání.

Praktický přístup inspiruje k cestě za poznáním. V každé části je teoretická disertační práce doplněna příklady a případovými studiemi zpracovanými v programech R a SAS, což jsou nejrozšířenější softwarové balíky používané praktiky v oblasti řízení úvěrových rizik.