Grundlagen Der Modernen Finanzmathematik: Eine Praxisorientierte Sicht

Obsah knihy:

Tato kompaktní kniha poskytuje přehledný, ucelený a stručný úvod do stochastických základů moderní finanční matematiky.

Ačkoli je zapotřebí jen velmi málo základních znalostí, čtenář přesto získá představu o pozadí a složitých vztazích finanční matematiky (zejména ve spojitém čase). V návaznosti na základy stochastiky jsou představeny klasické modely ve finanční matematice a jsou ukázány jejich silné a slabé stránky.

Dále jsou představeny pokročilé modely úrokových sazeb a volatility a možné kalibrační a bootstrappingové metody pro praktické použití. Nakonec jsou zváženy dopady finanční krize z let 2007-2008 na oceňování finančních nástrojů a velmi aktuální otázky, jako je diskontování OIS, bootstrapping s více křivkami, úpravy ocenění, maržování a dopady reformy IBOR.