Finanční a ekonomická diskusní řada: Do Macro Variables, Asset Markets, or Surveys Forecast Inflation Better (Makroproměnné, trhy aktiv nebo průzkumy předpovídají lépe inflaci)

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.

Původní název:

Finance and Economics Discussion Series: Do Macro Variables, Asset Markets, or Surveys Forecast Inflation Better

Obsah knihy:

Průzkumy zkoumají prognostickou sílu čtyř alternativních metod prognózování americké inflace mimo vzorek: časových řad ARIMA modelů.

Regrese využívající míry reálné aktivity motivované Phillipsovou křivkou.

Modely termínových struktur, které zahrnují lineární, nelineární a bez arbitrážní specifikace.

A míry založené na průzkumech. Zkoumáme také několik metod kombinování prognóz. Naše výsledky ukazují, že průzkumy dosahují lepších výsledků než ostatní metody prognózování a že specifikace termínové struktury mají relativně slabé výsledky. Zjistili jsme jen málo důkazů o tom, že kombinování prognóz přináší lepší prognózy než samotné informace z průzkumů. Při kombinování prognóz údaje konzistentně přikládají nejvyšší váhu informacím z průzkumů.