Ekonometrie velkorozměrových panelových dat: Všichni, kdo se chtějí podílet na tvorbě datových souborů, se mohou těšit na velmi rozsáhlé a rozsáhlé analýzy datových souborů.

Původní název:

Large-Dimensional Panel Data Econometrics: Testing, Estimation and Structural Changes

Obsah knihy:

Cílem této knihy je zaplnit mezeru mezi učebnicemi ekonometrie panelových dat a nejnovějším vývojem v oblasti "velkých dat", zejména ekonometrie velkorozměrových panelových dat.

Představuje důležité otázky výzkumu velkých panelů, včetně testování průřezové závislosti, odhadu modelů panelových dat rozšířených o faktory, strukturálních zlomů v panelech a skupinových vzorců v panelech. Pro řešení těchto velkorozměrových otázek jsou rovněž ilustrovány některé techniky používané v přístupech strojového učení.

Kromě toho jsou využity také experimenty Monte Carlo a empirické příklady, které ukazují, jak tyto nové metody odvozování implementovat. Ekonometrie velkorozměrových panelových dat: V knize jsou rovněž představeny nové výzkumné otázky a výsledky z nejnovější literatury v této oblasti.