Hodnocení:
Kniha je klasickým a rigorózním učebním textem finanční ekonometrie, který je určen pokročilým čtenářům se solidními znalostmi ekonometrie. Přestože poskytuje komplexní analýzu finančních trhů, mnozí recenzenti upozorňovali na její zastaralost a nedostatek praktických návodů k použití. Někteří uživatelé ji považovali za zbytečně složitou a náročnou, což vedlo ke zmatkům.
Klady:⬤ Dobře strukturovaná a komplexní učebnice
⬤ vhodná pro pokročilé čtenáře s pevnými základy ekonometrie
⬤ uznávaná jako klasika finanční ekonometrie
⬤ poskytuje důkladné matematické poznatky a teoretický základ.
⬤ Zastaralý obsah
⬤ chybí praktické příklady a data pro samostudium
⬤ změny v notaci mohou být matoucí
⬤ není samostatná, vyžaduje předchozí znalosti
⬤ někteří čtenáři ji považovali za příliš složitou a obtížně sledovatelnou.
(na základě 35 hodnocení čtenářů)
The Econometrics of Financial Markets
V posledních dvaceti letech došlo k mimořádnému nárůstu využívání kvantitativních metod na finančních trzích. Finanční profesionálové dnes běžně používají sofistikované statistické techniky při řízení portfolia, obchodování na vlastní účet, řízení rizik, finančním poradenství a regulaci cenných papírů.
Tato vysokoškolská učebnice je určena studentům doktorského studia, pokročilým studentům MBA a odborníkům z oboru, kteří se zajímají o ekonometrii finančního modelování. Kniha pokrývá celé spektrum empirických financí, včetně: předvídatelnosti výnosů aktiv, testů hypotézy náhodné procházky, mikrostruktury trhů cenných papírů, analýzy událostí, modelu oceňování kapitálových aktiv a teorie arbitrážního oceňování, termínových struktur úrokových sazeb, dynamických modelů ekonomické rovnováhy a nelineárních finančních modelů, jako jsou ARCH, neuronové sítě, statistické fraktály a teorie chaosu. Každá kapitola rozvíjí statistické techniky v kontextu konkrétní finanční aplikace.
Tento nový vzrušující text obsahuje jedinečnou a přístupnou kombinaci teorie a praxe a přináší nejmodernější statistické techniky do popředí finančních aplikací. Každá kapitola obsahuje také diskusi o nejnovějších empirických důkazech, například o zamítnutí hypotézy náhodné procházky, a také problémy, které mají čtenářům pomoci začlenit přečtené poznatky do vlastních aplikací.
