Econometrics and Risk Management
Hlavním tématem tohoto svazku je úvěrové riziko a úvěrové deriváty. Nedávný vývoj na finančních trzích ukazuje, že vhodné modelování a kvantifikace úvěrového rizika jsou v kontextu moderních komplexních strukturovaných finančních produktů zásadní.
Čtenář zde nalezne několik pohledů na úvěrové riziko, pokud se na něj dívá z pohledu ekonometrie a finanční matematiky. Svazek se skládá z jedenácti příspěvků od odborníků z praxe i teoretiků s odbornými znalostmi v oblasti finančních trhů obecně a ekonometrie a matematických financí zvláště.
Zabývají se výzvou modelování selhání a jejich korelací a představují nové výsledky týkající se kopul, redukovaných forem a strukturálních modelů a přístupu shora dolů. Po takzvané hypoteční krizi, která zasáhla světové trhy v létě 2007, je svazek velmi aktuální a bude užitečný pro výzkumníky v oblasti úvěrového rizika.
