Aplikovaná finanční ekonometrie: Teorie, metoda a aplikace

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 4 hlasů.

Původní název:

Applied Financial Econometrics: Theory, Method and Applications

Obsah knihy:

Kapitola 1. Rozsah a metodologie ekonometrie.

- Kapitola 2. Hypotéza náhodné procházky: Modely náhodné procházky. - Kapitola 3.

Geometrický Brownův pohyb.

- Kapitola 4. Efektivní hranice.

- Kapitola 5. Optimalizace portfolia. - Kapitola 6.

Úvod do faktorových modelů oceňování aktiv: CAPM Vícefaktorové modely oceňování aktiv. - Kapitola 7. Analýza rizik: Kapitoly: Riziko volatility Modely ARCH a GARCH Modely hodnoty v riziku.

- Kapitola 8. Úvod do problematiky tlustých chvostů: Jak zacházet s „tlustými chvosty“ Jak to ovlivňuje investiční rozhodování.

- Kapitola 9. Úvod do nelineárních modelů: Práhová regrese TAR (diskrétní) a STAR (hladký). - Kapitola 10.

Úvod do vlnovek: Waveletová dekompozice ve více měřítkách; Waveletová kovariance a korelace; Waveletová koherence; a Waveletové shlukování.