Aplikovaná analytika - Úvěrové, tržní, operační a likviditní riziko: aplikace simulace rizika Monte Carlo, strategické reálné opce, stochastická prognóza.

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.

Původní název:

Applied Analytics - Credit, Market, Operational, and Liquidity Risk: Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecast

Obsah knihy:

Série knih Applied CQRM ukazuje, jak lze pokročilé analytické postupy obsažené v certifikačním programu Certified in Quantitative Risk Management (CQRM) aplikovat na skutečné obchodní problémy. V pátém díle ukazujeme, jak lze modelovat úvěrová, tržní, operační a likviditní rizika (CMOL) pomocí softwaru CMOL, simulátoru rizik a sady modelovacích nástrojů.

Důraz je kladen na pragmatické aplikace s cílem demystifikovat mnoho prvků, které jsou vlastní analýze rizik. Černá skříňka zůstane černou skříňkou, pokud nikdo nepochopí její koncepty navzdory její síle a použitelnosti. Teprve když se metody černých skříněk stanou transparentními, aby je výzkumníci mohli pochopit, aplikovat a přesvědčit ostatní o jejich výsledcích, přidané hodnotě a použitelnosti, získají tyto přístupy širokou pozornost.

Této transparentnosti se dosahuje prostřednictvím postupných aplikací kvantitativního modelování a také prezentací více případů a diskusí o reálných aplikacích. Tato kniha je určena osobám, které absolvovaly certifikační program CQRM, ale může ji využít i každý, kdo se seznámil se základními metodami kvantitativního výzkumu - každý si zde najde něco pro sebe.

Je použitelná i jako učebnice pro druhý ročník MBA/MS nebo úvodní učebnice pro doktorandy. Příklady v knize předpokládají určité předchozí znalosti dané problematiky.

Další informace o programu CQRM lze získat na adrese: www.iiper.org www.realoptionsvaluation.com.